Advertisements

SIRIH18.PNG

ภาพหน้าจอที่เห็นข้างบน อาจเป็นภาพที่เม่านักลงทุนไม่คุ้นตาเท่าที่ควร ภาพนี้คืออะไร ดูทำไม และทำไมต้องดู ภาพนี้อาจไม่จำเป็นต้องสนใจเลยสำหรับใครที่ไม่เล่น Single Stock Future (SSF) หรือ Block Trade (BT) หรือใครที่ไม่ได้เล่นหุ้นที่สามารถเปิดซื้อขาย SSF  BT ได้ก็ข้ามไปได้เลย (หมายเหตุ ตลาดฯ จะทำการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ที่เปิดซื้อขาย SSF BT รวมถึงปรับหลักประกันวงเงินตามรอบระยะเวลาที่ตลาดกำหนด ดังนั้นจึงควรหมั่นติดตามประกาศของตลาดฯ อยู่เสมอ) ภาพด้านล่างเป็นรายชื่อหลักทรัพย์ 93 หลักทรัพย์ที่ตลาดฯ ประกาศให้มีการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าได้ (รายชื่อนี้คือการอัพเดทรอบต้นปี 2018 ควรหมั่นติดตามการประกาศอัพเดทเสมอ)

SSF BT 2018

สำหรับคนที่ไม่เคยรู้จัก SSF BT มาก่อน แนะนำให้อ่านข้อมูลเพิ่มเติมก่อน เพื่อที่จะได้เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ SSF BT ซึ่งการเรียนรู้ว่า SSF กับ BT คืออะไร จะช่วยให้เราเข้าใจได้ว่า BT ใช้ผ่อนแรงเจ้าในการทำราคาหุ้นได้อย่างไร ? หรือ SFF BT ใช้เป็นตัวเพิ่ม Leverage ให้กับนักลงทุนได้อย่างไร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ก่อน Finnomena ได้สรุปสาระสำคัญแบบง่ายๆ เกี่ยวกับ SSF  BT เอาไว้ให้ กดลิงค์ที่นี่  ส่วนใครที่พอมีความรู้เกี่ยวกับ SSF BT มาบ้างแล้ว เรากระโดดข้ามส่วนนี้ไปต่อเนื้อหาด้านล่างกันเลย) หรือใครอยากอ่านแบบลึกๆ เพิ่มเติมก็ของค่าย ASP กดลิงค์ที่นี่

หลังจากที่เข้าใจ SSF BT เบื้องต้นแล้ว สิ่งที่เม่าต้องทราบก่อนคือ หน้าจอข้างบนที่เห็นคือ รายงานการซื้อขาย SSF BT นั่นเอง ถามว่าหน้าจอนี้เข้าไปดูได้ที่ไหน คำตอบคือดูไม่ได้ ฮ่า…………. อ้าวแล้วแกเอามาดูได้อย่างไร อันนี้เป็นความกรุณาจากน้องมาร์ ที่นี้เห็นหรือยังว่า relationship กับ connection ของเรากับมาร์หรือเพื่อนเม่า มันสำคัญ!!! บางครั้งเราจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือบางอย่างจากน้องมาร์และน้องเม่าในวงการ อันนี้ก็เช่นกัน ปกติน้องมาร์ของผึ้งจะส่งการบ้านของเขา (เราแบ่งงานกันทำ น้องบางคนเก็บบทวิเคราะห์เข้าฐานข้อมูลของทีม น้องบางคนกรอง data สำคัญที่มีนัยมาให้ทีม เพื่อเอาไปใช้ทำการบ้านต่อ เช่น เคสนี้ น้องมาร์ช่วยกรองเบื้องต้นมาให้ก่อนจากที่มี SSF BT 92 หลักทรัพย์ แต่สำหรับวันที่ 23/03/2018 น้องมาร์ช่วยกรองข้อมูลตัวที่เห็นว่า มีนัยสำคัญที่เม่าแบบเราต้องสนใจมาให้เหลือ 6 ตัว ตัวไหนบ้างอันนี้ช่างมัน แต่ใน 6 ตัวนี้ สิ่งที่ผึ้งเอามากรองต่อเพราะเห็นว่ามีนัยที่พิเศษกว่าตัวอื่นมี 2 ตัว คือ AP กับ SIRI

SIRIH18

ที่นี้มาดูรายละเอียดของหน้าจอกันก่อนว่า มีอะไรบ้าง ตัวอย่างอันนี้เป็น SIRI  ด้านบนสุดของภาพจะเป็นการสรุปว่า วันนี้ SIRIH18 มียอดซื้อขายรวมทั้งสิ้น 13,872 สัญญา (H คือ ซีรีส์มีนาคม  M คือ ซีรี่ส์มิถุนายน  U คือ ซีรี่ส์กันยายน และ Z คือ ซีรี่ส์ธันวาคม) ซึ่งในเคสนี้ SIRIH18 คือ การเปิดสถานะ SIRI ในซีรี่ส์ที่จะหมดอายุสิ้นเดือนมีนาคมนั่นเอง) โดยยอดซื้อขายทั้งวันของ SIRIH18 ในวันนี้ แบ่งเป็น SSF Buy (เปิดสถานะแต่ไม่รู้ว่าเปิด LONG หรือ SHORT) 5 สัญญา และ SSF Sell (ปิดสถานะแต่ก็ไม่รู้เช่นกันว่า ปิด LONG หรือ SHORT) 12 สัญญา และมีการซื้อขายแบบ BT 13,855 สัญญา (อย่าลืมว่า การซื้อขายแบบ BT เริ่มต้นที่ 20 สัญญาสำหรับหุ้นใหญ่ และ 100 สัญญา สำหรับหุ้นขนาดเล็ก ในเว็บตลาดฯ มีระบุว่าหลักทรัพย์ตัวใดบ้างที่จำเป็นต้องเปิดขั้นต่ำ 20 สัญญา และหลักทรัพย์ใดบ้างที่เปิดขั้นต่ำ 100 สัญญา หรือดูจากตารางข้างบนก็มีแยกให้ดูว่าหลักทรัพย์ตัวไหนอยู่ในกลุ่ม 20 สัญญา และ 100 สัญญา)

APZ18.PNG

เอาละพอเริ่มเข้าใจตารางซื้อขายแล้ว ได้เวลามาดูกันว่า AP กับ SIRI ในวันนี้สะดุดตาเม่าอย่างเราเพราะอะไร ผึ้งขอเริ่มที่ AP ก่อน วันนี้ SSF BT ของ AP เกิดการซื้อขายในซีรี่ส์ Z18 เพียงซีรีส์เดียว ตามภาพข้างล่างนี้ ทั้งหมด 13,200 สัญญา โดยเป็นการซื้อขาย BT ทั้งหมด ไม่มีการซื้อขายในส่วนของ SSF เกิดขึ้นเลย สำหรับผึ้ง เคส AP น่าสนใจมากตรงไหน ตรงที่ยอดเทรดวันนี้ของ SSF BT ที่เราเห็นในกระดานนี้มันมากผิดปกติจากค่าเฉลี่ยการซื้อขาย SSF BT ของ AP ที่เคยเป็นมา ปกติซื้อขายกันเฉลี่ยหลักร้อยหรือหลักพันต้นๆ แต่วันนี้ 13,200 สัญญา !!! แบบนี้เรียกแปลกได้หรือยัง มีนัยไหม ???

AP average.PNG

แต่…..ทุกครั้งที่เข้าโซนปลายเดือนของทุกเดือนของแต่ละซีรี่ส์ (H M U Z) การที่วอลุ่ม BT พีค ให้คิดเสมอก่อนว่า อาจเป็นการ Roll over สัญญาไปซีรีส์ถัดไป  ซึ่งเม่าอย่างเราต้องตั้งคำถามตามไปว่า เราควรต้องเริ่มเดาก่อนได้ว่า จำนวนวอลุ่มที่พีคขึ้นช่วงนี้ใช่การ Roll over สัญญาไหม ? เป็นหน้าที่ของเราต้องเดาแล้วล่ะคะ ว่าแต่เดายังไงล่ะ เดาได้จากอะไรบ้าง ถ้า …. มีการ Roll over เกิดขึ้นจริง ก็ต้องมีตัวเลขซ้ำกันในซีรีส์ถัดไป (แต่ก็ต้องไม่ลืมนะว่า เค้าแบ่งปิดบางส่วนและโรลบางส่วนได้เช่นกัน ดังนั้นตัวเลขอาจไม่ซ้ำกันเป๊ะ แต่มันต้องมีตัวเลขที่พอเห็นว่า เข้าเค้ามีการโรลโอเวอร์เกิดขึ้นจริงไหม) พอคิดถึงเหตุผลข้อนี้ เราก็ต้องฉุกใจได้ทันทีเช่นกันว่า วอลุ่ม Z18 วันนี้ไม่ใช่การโรลโอเวอร์ ถามว่าทำไมล่ะ ก็เพราะวันนี้ยอด BT ของหลักทรัพย์ AP เกิดขึ้นที่ซีรีส์เดียว ไม่มีซีรีส์อื่นเลยน่ะ APZ18 เพียวๆ เพราะฉะนั้นมันคือการเปิดสัญญาใหม่หรือปิดสัญญาเก่าเท่านั้น ตัดเรื่องการโรลโอเวอร์ออกไปได้เลย ฮาไฮ้… เคสนี้ง่ายจริมๆ

แล้วความเป็นจริงทั่วๆไปล่ะ ง่ายแบบนี้ทุกเคสไหม ตอบเลยว่า ….ไม่  เพราะปกติในแต่ละวันไม่ค่อยปรากฎว่ามีการซื้อขายเกิดขึ้นในซีรี่ส์เดียวเท่าไหร่ แต่เกิดขึ้นใน 2 ซี่รีส์เป็นหลัก (ซึ่งมักเป็นซีรี่ส์ใกล้สุดที่กำลังจะหมดอายุ) และบางหลักทรัพย์ยังพบเห็นการเคลื่อนไหวซื้อขายวันละ 3 ซีรี่ส์อยู่ก็มีหลายหลักทรัพย์อยู่เหมือนกัน แต่ไม่เยอะมากเท่ากับ 2 ซีรี่ส์ ถ้าเจอแบบนี้มันจะไม่ง่ายแบบปอกกล้วยเข้าปากแบบเคส APZ18 วันนี้ล่ะ ถ้าเจอแบบเคลื่อนไหวในหลายซีรี่ส์ก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องพยายามใช้ความสามารถในการเดาเพิ่มอ่ะ ปัญหาของเคสนี้คือ เพราะตัวเลขที่พอดีกันมากไป (มีไม้ 6,500 สัญญา 2 ไม้เท่ากันพอดี และไม้ 100 สัญญา 2 ไม้อีกเหมือนกันเลยแฮะ) สิ่งที่เราต้องเอะใจเพิ่มขึ้นคือ มันเดย์เทรดไหมไม้นี้ ซื้อเช้าขายบ่ายอะไรแบบนั้น สิ่งที่จะเฉลยเราได้จริงๆ คือ การรอดูยอด OI คงค้างที่จะอัพเดทช่วง 20.00 น.ของทุกวัน

สิ่งที่เราทำได้ระหว่างวัน คือ เราก็ต้องไปไล่ดูยอด Open Interest (OI คงค้างของสัญญาที่ยังไม่ได้มีการปิดสถานะ) ของแต่ละซีีรี่ส์ของ AP เมื่อวันที่ 22/03/2018 ดูว่า แต่ละซีี่รีส์มี OI คงค้าง ณ วันที่ 22 เท่าไหร่ ซึ่งก็ปรากฎว่า มีตามนี้คือ APH18 จำนวน 1,350 สัญญา APM18 จำนวน 7,317 สัญญา  APU18 จำนวน 24,604 สัญญา และ  APZ18 จำนวน 21,904 สัญญา ระหว่างวันจะยังไม่เห็นตัวเลขอัพเดทของวันที่ 23 มีนาคม จึงต้องคาดการณ์จากยอดคงค้างวันที่ 22 มีนาคม ซึ่งยังคงมีโอกาสสูงมากที่จะคาดการณ์ผิดพลาด

Untitled

หลังจากรอตัวเลขอัพเดท สิ่งที่เฉลยเราก็คือ ไม้ 6,500 สัญญา พี่เจ้าเค้าเดย์เทรดในวัน จบไปเรียบร้อย ส่วนไม้ 100 สัญญา ทั้งสองไม้เป็นการเปิดเพิ่มและยังไม่ได้ปิดสถานะหรือห่อข้ามมานั้นเอง เพราะเดิม OI คงค้างของวันที่ 22 มีนาคม มียอดคงค้างทั้งสิ้น 21,904 สัญญา หากเปิดใหม่โดยไม่ปิดสถานะในวันที่ 23 มีนาคม เพิ่มมาอีก 13,200 สัญญา ก็ควรต้องมียอดคงค้างเพิ่มเป็น 35,104 สัญญา แต่ตลาดอัพเดทยอด OI คงค้างเพียงแค่ 22,104 สัญญา ดังนั้นไม้ 6,500 สัญญาจึงเป็นการเปิดและปิดสถานะในวัน ทำให้ยอด OI คงค้างของวันที่ 23 เพิ่มขึ้นมาเพียง 200 สัญญา

พอรู้เฉลยก็คือ เสร็จงานแล้วใช่ไหม เม่าทั้งหลายไปนอนได้แบบนั้นหรือเปล่า ไม่ใช่อ่ะ ถ้าพี่เจ้าได้กระทำการเดย์เทรดไม้ 6,500 สัญญาจริงๆ สิ่งที่คิ้วเราต้องผูกโบว์ทันทีคือ อ้ายยยเ….ี้ยยยยย (อย่ามโนว่าเป็นคำหยาบ เจ้าอาจตัวเตี้ย ทำไมถึงไม่คิดว่าเจ้าแค่ตัวเตี้ยบ้างละจ้ะ แหมๆๆๆ) พี่เปิดสัญญาตอน 16.50.42 น. แล้วปิดสัญญาตอน 16.51.37 น. จริงๆ ตามที่ออเดอร์ขึ้นเหรอ ไม่เชื่ออ่ะ นั่นสะท้อนอะไร มันฟ้องเรากลายๆ ว่า การรายงานตัวเลขการซื้อขายนี้ไม่ได้กระทำการตามเวลาเรียลไทม์ไงล่ะ เกิดเป็นรายใหญ่จะทำอะไรก็ด้ายยยย ดีจัง (นี่ประชดนะไม่ได้ชื่นชม แต่นี่คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เราต้องทำใจยอมรับให้ได้) ถ้าเรารู้แบบนี้แล้ว เรามาแอบตามรอยพี่เจ้าดูว่า พี่เจ้าเค้าเสกเงินเข้ากระเป๋าอย่างไร

ตอนนี้เรามีข้อมูลแค่ว่า พี่เจ้าเดย์เทรด 6,500 สัญญา ในเวลาแค่วันเดียว ในซีรี่ส์ Z18 ที่ราคา 8.10 (พอรวมดอกเบี้ยเป็น 8.14) และ  “น่าจะ” ปิดสัญญาที่ราคา 8.35 เด๋วววววววววววววววว ในตารางขึ้นว่า 8.55952 ยูจะทึกทักเอาเองว่า 8.35 หาได้ไหม ออเจ้าทำแบบนี้ไม่เถิกกกกกกกก ข้าจะฟ้องพี่หมื่น !!!  อย่าเพิ่งฟ้องนะ ฟังข้าก่อน เจ้ามาดูตัวเลข Biglot ของวันนี้ดูก่อน AP มีบิกลอตไม้เดียว 6.5 ล้านหุ้น ดูพอดิบพอดีกับ BT ได้ 1 ไม้เลยนะ (6,500 สัญญา x 1000 หุ้น = 6.5 ล้านหุ้นพอดีเลยนะออเจ้า)

BIGLOT AP.jpg

เห็นแบบนี้ออเจ้าห้ามเถียงเราแล้ว เพราะบิกลอตไม้นี้ไม่เข้าเกณฑ์ที่เป็น Biglot off hour ที่ยอมให้ซื้อขายผ่านกระดานใหญ่ในราคาปิด ATC เพราะวันนี้ราคาปิด AP คือ 8.45 บาท และด้วยวอลุ่มเทรดไม้ปิด ATC ที่ไม่ตรงกับยอด Biglot ดังนั้น Biglot ไม้นี้เป็นบิกลอตขายตรง ไม่ผ่านกระดานของตลาดหลักทรัพย์แน่นวลลลลนะออเจ้า

AP ATC.PNG

ถ้าเอายอดวอลุ่มเทรดทั้งวัน หัก Biglot ไม้นี้ออกไป จะมีบิกลอตได้แค่ไม้เดียวเท่านั้น เพราะไม่งั้นยอดเทรดจะเกินวอลุ่มเทรดทั้งวันนั้นเอง ดูในกราฟด้านล่างจะมีแบ่งแยกให้ว่า วอลุ่มรวมทั้งหมดคือ 9,716,300 หุ้น โดยเป็นยอดเทรดในกระดาน 3,216,300 หุ้น อันนี้ดูเทียบภาพบนจะมีช่องแสดงวอลุ่มเทรดผ่านตลาดหลักทรัพย์ เมื่อรวมกับบิกลอตนอกกระดานอีก 6,500,000 ล้านหุ้นก็จะพอดีกันเลย สรุปไม้ปิดสัญญาของพี่เจ้าจึงมีต้นทุนที่ 8.35 ด้วยประการฉะนี้แล แต่เมื่อหักกลบรวมเข้าค่าคอมมิชชั่นและดอกเบี้ยที่โบรกเก็บล่วงหน้าไว้คืนมาให้ด้วยในตอนปิดสัญญาก็เลยเพิ่มมาเป็น 8.55952 (คาดว่าเช่นนั้น) เมื่อเดาแบบนี้ก็ไปแอบดูกระเป๋าตังค์พี่เจ้ากันต่อ ได้กำไรไปเท่าไหร่นิ

AP chart.PNG

เคสนี้เปิด 8.10 ปิด 8.35 (อันนี้คิดแบบปกติ) พี่เจ้าลงทุนแค่ 3.45 ล้านบาท คว้ากำไรไป 1.43 ล้านบาท แหม..อิจฉาจัง วันเดียวเองนะ เห็นพี่เจ้าเทรดกันกำไรง่ายๆ แบบนี้ หนูอิจฉาจนเพลียเลยนะจะบอกให้

8.35.PNG

สรุปการดู Biglot ทุกวัน และการติดตามกระดานซื้อขาย BT รายไม้ ควบคู่กันไป จะช่วยอธิบายให้เราพอเข้าใจเกมการเงินของพี่เจ้ากับรายใหญ่ได้ดีขึ้น ฝึกคิดก่อนว่าพี่เจ้าเค้าทำอะไร และรอดูเฉลยจากยอด OI คงค้างตอนหัวค่ำ โดยเฉพาะถ้าเราถือหุ้นที่ตลาดยอมให้มีการซื้อขาย SSF  BT ได้ และเป็นหุ้นที่เราถือรันเทรนด์ การเรียนรู้เพื่อเข้าใจวิถีทางการทำราคาและการทำรอบของพี่เจ้าย่อมเป็นเรื่องที่เม่าอย่างเราพึงจำเป็นต้องเกาะติด ติดตาม เพื่อให้สามารถเข้าใจและจับจังหวะการทำเกมของพี่เจ้าได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

BDRM เป็นเพียงนักลงทุนเม่าๆ คนหนึ่ง ที่หลงใหลการลงทุนในตลาดหุ้น มากพอที่จะนั่งดูเฝ้าจอ ดูกราฟ อ่านข่าว แอบดูงบ แกะรอยเจ้ามือ นินทารายใหญ่ได้ทั้งวัน การนั่งสังเกตความเป็นในตลาดทำให้สัมผัสได้ว่า ตลาดหุ้นสีเทาแห่งนี้มีระบบและเงื่อนไขที่เอื้อต่อการสูบเงินจากเม่าไปให้เจ้า ซึ่งเป็นที่มาของเพจการลงทุน BDRM Blog ที่หวังให้เม่ารู้เท่าทันตลาดหุ้นเท่าที่กำลังความสามารถของเม่าตัวนี้พึงทำได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d bloggers like this: