ทิ้งท้ายไว้จากตอนที่แล้วว่า รายการ BT ที่มีนัยประจำวันที่ 23 มีนาคม มี 2 หลักทรัพย์ คือ AP (เล่าไปแล้วตอนก่อนหน้า) กับ SIRI

เดี๋ยวขอแทรกนิดนุงเกี่ยวกับเรื่องราวของ BT  โดยปกติตอนเปิดสัญญา โบรคส่วนใหญ่จะเรียกเก็บดอกเบี้ยไว้ก่อนเลย (การเรียกเก็บดอกเบี้ยคำนวณจะคำนวณรวมไปถึงเดือนที่เป็นสัญญาที่เปิด คือเก็บดอกเบี้ยเต็มจำนวนไว้ก่อนแล้วค่อยคืนดอกเบี้ยตามจริงให้หลังปิดสัญญา) ซึ่งปกติ BT ทุกโบรกจะเรียกเก็บดอกเบี้ยตั้งแต่ขาเปิดไว้เลย เพื่อป้องกันลูกค้าแอบไปปิดสัญญากับค่ายอื่นแทน (เป็นการลดความเสี่ยงของโบรกไปในตัว) เพราะฉะนั้นราคาที่เห็นเป็นตัวเลขประหลาดๆ หางทศนิยมยาว 5 ตำแหน่งก็เกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้แล แต่ก็มีพี่เจ้าบางคนที่เส้นใหญ่พอที่จะไม่ยอมให้โบรกเรียกเก็บดอกเบี้ยล่วงหน้าก่อน เค้าก็เลยสามารถเปิดสัญญาโดยจ่ายราคาหุ้นตามสเปรดจริงๆ ไปก่อนได้ อ้าวแล้วแบบนี้ถ้าพี่เจ้าเบี้ยวพี่โบรกขึ้นมา พี่โบรกไม่ขรี้แตกไส้ทะลุแขนขาดรี ? แน่นอนว่า พี่โบรกมักจะไม่ยอมเสียเปรียบให้เกิดเหตุแบบนี้แน่นอน แต่อะไรทำให้พี่โบรกยอมพี่เจ้า สายสัมพันธ์ความเกรงใจ ? ไม่พอหรอกจ้า มันเสี่ยงเกินไป แต่สิ่งที่โบรกยอมให้เคสแบบนี้มักจะเกิดขึ้นในกรณีที่พี่เจ้ากับพี่โบรกมีสถานะอื่นต่อกันด้วย คือ เจ้าหนี้-ลูกหนี้ มีการเอาหุ้นบางส่วนมาค้ำประกันไว้ อ่ะแบบนี้ปลอดภัยต่อโบรกแล้ว งั้นก็โอเคพี่เจ้าไม่กล้าเบี้ยวไปปิดสัญญาที่อื่นแน่ๆ

กลับเข้าเรื่องกัน ที่นี้มาต่อกันที่ SIRI

siri 2.png

ส่วน SIRI วันที่ 23 มีนาคม มีเทรดกันหลายซีรี่ส์ตามนี้ SIRIH18 จำนวน 13,855 สัญญา SIRIM18 จำนวน 1,485 สัญญา SIRIZ18 จำนวน 57,000 สัญญา โดยใน SIRIU18 ไม่มียอดเทรดในวันนี้เลย เราตัดมาดูเฉพาะ SIRIZ18 ก่อนเพราะอันนี้ดูง่ายดี แล้วจะเห็นว่าวันนี้ SIRI มี Biglot  รวมทั้งวัน 57 ล้านหุ้น แบ่งเป็น 2 Transaction

BIGLOT AP

โดยไม้แรก 13 ล้านหุ้น ราคา 1.75 บาท และไม้ที่สอง 44 ล้านหุ้น ราคา 1.75 บาท เท่ากัน ทำไมรู้ว่าแยกไม้กันเท่าไหร่ ให้ไปตามดูไม้ย่อยตอนสรุปรายการในแพลทฟอร์มของ Efin Trade Plus อันนี้ตัดมาเฉพาะไม้สอง (ตามภาพด้านล่าง) เนื่องจากวันนี้มีบิกลอตแค่ 2 ไม้ จึงอนุมานส่วนที่เหลือได้ว่า ไม้หนึ่งคือ 13 ล้านหุ้นนั่นเอง ดังนั้นเคส Biglot ของ SIRI วันนี้เกิดขึ้นเพื่อนำมาเปิดสัญญา BT นั่นเอง ดังนั้นคู่สัญญา 1 ฝ่ายในการซื้อขาย Biglot จึงเป็นโบรกอย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าเราต้องมาเดากันต่อว่า รอบนี้โบรกเป็นคู่สัญญาให้ฐานะอะไรระหว่าง ผูู้รับซื้อบิกลอต (รายใหญ่เปิดสถานะ SHORT แล้วบิกลอตขายหุ้นให้โบรกคู่สัญญารับไปสาดลงในกระดาน หรือรายใหญ่เปิดสถานะ LONG แต่ก็ทำบิกลอตให้โบรกคู่สัญญาเอาหุ้นไปถือไว้ในมือ ไม่ได้ให้โบรกมาไล่ซื้อหุ้นในกระดานอย่างที่ควรจะเป็น) กับโบรกเป็นผู้ขายบิกลอต (ทำสลับกันกับแบบแรก)

Trade report

โดยไม้ที่มีการบิกลอตนั้นถูกนำมาเปิด BT แน่ๆ เพราะตัวเลขมันพ้องกันมาก ถ้าเราแยกวอลุ่มเทรดออกเป็นภาคเช้า แบ่งเป็น BT 2 ไม้ คือ ไม้แรก 10,000 สัญญา ช่วงเวลา 11.43.57 น. และไม้ที่สอง 3,000 สัญญา ช่วงเวลา 11.44.21 น. (แบ่งไม้ทำไม ขอตอบว่าไม่รู้ อาจเพื่อให้การแบ่งปิดสัญญาทำได้สะดวก อันนี้เดานะจ้ะ) และภาคบ่ายอีก 44,000 สัญญา โดยไม้นี้เป็นไม้ปิดสัญญา ขอเดาว่าเป็นการปิดสถานะ SHORT ทั้งเปิดมาก่อนหน้า (ถ้าใช่ คือ พี่เจ้าจะเลิกทำลายราคาหุ้นแล้ว ถึงได้ปิดสถานะขาลง แล้วกลับมาเปิดสถานะ LONG 13,000 สัญญาแทน ซึ่งได้ทำไปแล้วช่วงเช้า) ดังนั้นสรุปได้ว่า บิกลอตที่เกิดขึ้นในวันนี้ สำหรับไม้ภาคเช้า 13 ล้านหุ้น โบรกคู่สัญญาทำหน้าที่บิกลอตรับซื้อหุ้นจากรายใหญ่ไป (รายใหญ่เปิดสถานะ LONG โบรกไม่ต้องไล่เก็บหุ้นในกระดาน แต่เอาบิกลอตจากรายใหญ่ไปถือเพื่อ Hedge ความเสี่ยงตามราคาหุ้นไป) ก่อนที่โบรกคู่สัญญาจะเปลี่่ยนสถานะมาบิกลอตรับหุ้นรายใหญ่มาสาดลงในกระดาน (รายใหญ่รอปิดสถานะ SHORT เมื่อราคาหุ้นลงมาถึงเป้าหมายที่ต้องการ) แหม… ผู้ชายอ้วนๆ มักใช้วิธีนี้ในการทำราคาหุ้นผ่าน BT แบบไม่ต้องเสียหุ้นในมือไปเลยนะ

ถ้าจะพุดกันจริงๆ คือตอนแรกเดาไม่ออกหรอกนะว่า ไม้เช้าเปิดสถานะไหน ไม้บ่ายเปิดสถานะไหน แต่พอดีตัวเลข OI คงค้างที่ออกมาตอนสิ้นวัน พอไกด์ไลน์ให้คร่าวๆ เราจะเห็นว่า ยอด OI คงค้างวันที่ 22 มีนาคม ที่ 74,500 สัญญา ลดเหลือ 43,500 สัญญา ในวันที่ 23 มีนาคม แสดงให้เห็นว่ามีการลดลงของสัญญาใน Z18 มากถึง 31,000 สัญญา ทั้งๆ ที่วันที่ 23 มีนาคมมีวอลุ่มเทรดสูงถึง 57,000 สัญญา ตรงนี้ทำให้เรารู้ว่า มีการปิดสัญญาเดิมถึง 44,000 สัญญา และเปิดสัญญาใหม่ 13,000 สัญญา ซึ่งยอดหักกลบลบกันก็จะมี OI คงค้างเหลือ 43,500 สัญญาพอดิบพอดีเลยจ้า (ของเดิมคงค้าง 74,500 – ปิดสัญญาลง 44,000 + เปิดสัญญาใหม่เพิ่ม 13,000 = 43,500 สัญญา) ดูตามตารางด้านนี้

siri 4

และเมื่อเราดูการลดลงของสถานะ SIRIH18 จากเดิมวันที่ 22 มีนา มี OI คงค้างทั้งสิ้น 43,148 สัญญา ก่อนลดลงในวันที่ 23 มีนาคม เหลือ 30,151 สัญญา ทั้งที่วอลุ่มเทรดในวันที่ 23 มีถึง 13,872 สัญญา การลดลงในส่วนนี้ก็คาดว่าจะเป็น “การปิดสถานะ SHORT” ที่เปิดมาเช่นกัน (หลายคนอาจมองว่า เพราะใกล้หมดซี่รี่ส์เลยปิดสัญญาก็อาจเป็นไปได้ อันนี้ก็แล้วแต่จะมอง ซึ่งก็มองได้ แต่ส่วนตัวมองว่าพี่เจ้าปิดสถานะเพื่อกลับตัวมากกว่า มองต่างได้ ไม่ว่ากันแต่ต้องมีคำอธิบายที่รองรับเหตุผลนั้นให้ได้เป็นผล) ตัวเลขที่ลดลงมีจำนวนใกล้เคียงกับไม้ที่เป็นฝั่ง BT อย่างเห็นได้ชัด (ไม้ที่เป็นฝั่ง SSF มีแค่ 17 สัญญา)

SIRIH18

คำถามคือ ที่ผ่านมาราคาหุ้น SIRI เดินหน้าขาลงมาตลอดทาง อยู่ๆ พี่เจ้าปิดสัญญาไป 44,000 สัญญา มันไม่สามารถเชื่อได้เลยนะว่า สถานะ 44,000 สัญญาที่เปิดมาก่อนหน้านี้คือ LONG ไม่งั้นพี่เจ้าหมดตัวโดยบังคับ forced sell หรือไม่ก็โดนเรียกเติมเงินไปนานล่ะ จริงไหม ? เพราะงั้นถ้าพี่เจ้าปิด SHORT เปิด LONG แทนชัดๆ โต้งๆ เหน่งๆ แบบนี้ เราควรต้องทำอะไรดี เปิด SHORT สวนพี่เจ้า หรือแทง PUT แบบว่าข้าแน่ เอางี้เหรอ ไม่ใช่แล้วววว เปิด LONG แทง CALL ซื้อหุ้นตามพี่เจ้าดีกว่าไหม

Untitled.png

 

 

 

 

 

 

 

BDRM เป็นเพียงนักลงทุนเม่าๆ คนหนึ่ง ที่หลงใหลการลงทุนในตลาดหุ้น มากพอที่จะนั่งดูเฝ้าจอ ดูกราฟ อ่านข่าว แอบดูงบ แกะรอยเจ้ามือ นินทารายใหญ่ได้ทั้งวัน การนั่งสังเกตความเป็นในตลาดทำให้สัมผัสได้ว่า ตลาดหุ้นสีเทาแห่งนี้มีระบบและเงื่อนไขที่เอื้อต่อการสูบเงินจากเม่าไปให้เจ้า ซึ่งเป็นที่มาของเพจการลงทุน BDRM Blog ที่หวังให้เม่ารู้เท่าทันตลาดหุ้นเท่าที่กำลังความสามารถของเม่าตัวนี้พึงทำได้

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d bloggers like this: